北海道だけ北海「道」と呼ばれています。これは、北海道だけ他の府県とは違う由来（令制国制）で名前が付けられたからです。

北海道が誕生したのは1869年（明治2年）。それまではアイヌ民族のすむ土地という意味の「蝦夷地」と呼ばれていました。明治元年には箱館府によって統治されていましたが戊辰戦争に巻き込まれてしまい、戦争中に開拓史が設置されることが決定していました。明治2年に箱館府は一時的に箱館県と称されています。

明治2年に開拓史がおかれるに当たって蝦夷地ではまずいと言うことで名前が付け替えられることになります。このとき、蝦夷地の調査をしていた松浦武四郎が新たな名称を提案しますが、この中に含まれていた「北加伊道」「海北道」を参考にして、令制国制によって制定されていた「東海道」「南海道」「西海道」の名前に合わせて「北海道」と名付けられることになりました。加伊というのはアイヌ語で国という意味だったということです。
このとき、同時に北海道の中に11国が制定されています。

開拓使が廃止された後は札幌県、函館県、根室県の3県になりましたが、明治19年、北海道庁による統治形態へと移行し、道庁とその支庁によって統治が行われてきました。

第二次世界大戦終戦後には法律的にも他の都府県と同様の扱いになり、現在の都道府県制となりました。ちなみに、現在でも北海道は他の府県と違う制度を取っており、各支庁が存在しています。これは、旧制度の名残と面積が広いことから北海道庁だけでは統治が難しいことからといわれています。

将来、道州制が取られることになったとしても北海道は北海道のままかわらないようです。

参考URL
http://www.pref.hokkaido.jp/
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93#.E6.94.AF.E5.BA.81